Di cosa tiene conto Basilea 2 per valutare la categoria di rischio?

Basilea 2 ha come obiettivo l'elaborazione di parametri, il più possibile oggettivi, per la valutazione del rischio.

Il fattore di ponderazione tiene conto:

1.  Probabilità di inadempienza (PD = Probability of default);
   
2. Perdita in caso di inadempienza (LGD= Loss given default);
   
3. Esposizione in caso di inadempienza (EAD= esposure at default);
   
4. Scadenza effettiva del finanziamento (M = Maturity).